LTR BackTesting
Backtest : L’étape indispensable avant de se lancer en Trading réel.
Vous avez une stratégie de Trading qui vous semble efficace ? Vous l’avez testé sur compte de démonstration et souhaitez commencer à Trader avec de l’argent réel ?
N’oubliez pas de faire votre Backtesting !
Cette dernière étape est l’une des plus importante en Trading.
La réalisation d’un Backtest vous permet de :
Le Backtesting : Une étape indispensable avant de se lancer.
Cette dernière étape est l’une des plus importante.
La réalisation d’un Backtest vous permet de :
Eviter de perdre votre ARGENT
Tester votre stratégie de Trading dans le passé avant de vous lancer concrètement en Live vous évitera des pertes.
Prendre le temps de tester votre stratégie dans le passé avant de vous lancer concrètement en Live vous évitera des pertes.
VERIFIER vos Hypothèses
Le BackTesting permet de confirmer la viabilité d’une stratégie de Trading dans le temps et d’en connaître tous les points forts et les points faibles.
Le BackTesting permet de confirmer la viabilité d’une stratégie dans le temps et d’en connaître tous les points forts et les points faibles.
Gagner en CONFIANCE
Avoir des statistiques concrètes sur lesquelles s’appuyer lorsque l’on rencontre une période de DrawDown est essentiel.
Acquérir de l’EXPERIENCE
Passer du temps à visionner les graphiques à la recherche de son signal de Trading permet de travailler son regard et son habilité de trader.
Passer du temps à visionner les graphiques à la recherche de son signal permet de travailler son regard et son habilité de trader.
Statistiques Backtesting
Élément majeur lorsqu’on Backtest sa stratégie de Trading, le taux de réussite vous indique combien de pourcent du temps vous allez avoir un trade gagnant.
Par exemple :
Un taux de réussite de 70% signifie que vous gagnez 70% du temps avec votre stratégie !
Cette donnée met en évidence le risque que vous prenez sur vos positions VS les gains potentiels que vous allez avoir.
Par exemple :
Un Risk Reward de 1.2 signifie que vous gagnez en général 1.2 fois plus que ce que vous risquez sur vos trades !
Le Factor Ratio ou Profit Facteur est l’une des statistiques indispensables d’un Backtesting.
Ce ratio illustre votre retour sur investissement, c’est-à-dire combien vous avez gagné comparé à combien vous avez risqué au total.
Lors de votre Backtest, pensez à calculer votre espérance de gains moyenne par trade.
Il peut être intéressant de comparé ce montant au risque que vous prenez en moyenne par tarde.
Connaître vos performances moyennes journalières et hebdomadaires a 2 avantages :
1. Cela vous permettra de garder confiance, surtout dans les moments de DrawDown.
2. Vérifier que vos performances Live sont cohérentes avec celles de votre BackTest. Si ce n’est pas le cas : danger !
Lors d’un Backtest, il est important de calculer le nombre total de positions qui le compose.
Un BackTesting comprenant moins de 100 positions ne serait pas fiable. Privilégiez donc de grandes périodes de temps pour effectuer ce dernier.
Plus vous aurez de positions, plus vos statistiques seront solides !
A l’inverse, connaître le nombre maximum de bonnes positions de suite vous permettra d’anticiper l’arrivée d’un potentiel trade perdant et de vivre cette perte plus facilement, soutenu par l’étude que vous avez faite lors de votre BackTest.
Dans une stratégie de Trading, il y a toujours des mauvais passages qui se traduisent par plusieurs mauvaises positions d’affilées.
Cela peut être 3 mauvais trades comme 4 ou 6, l’important est d’avoir conscience de ce nombre pour pouvoir faire face aux futures périodes de DrawDown et maintenir le cap !
Connaître sa perte maximum engendrée par une position vous offre une certaine sécurité et sérénité, dans le sens où vous saurez exactement combien au maximum vous risquez de perdre sur une seule de vos positions de Trading !
De même, connaître votre gain maximum par trade est utile.
Cette information vous aidera à savoir si l’ensemble de vos gains en trading est essentiellement dû à une ou deux positions, ou bien si c’est le cumule de plusieurs d’entre elles qui vous a permis d’être en positif sur votre compte de trading.
Nos Solutions BackTesting LTR
Prochainement disponible !
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